STELLENBÖRSE

Referent Rating-Modellierung und -Validierung (m/w)


Spezialkreditinstitut, Rhein-Main
Bei unserem Mandanten handelt es sich um einen Finanzdienstleistungskonzern mit einem hervorragenden Gesellschafterhintergrund. Für den Bereich Ratingverfahren suchen wir Sie als qualifizierte und engagierte Unterstützung. Wir sind offen für einen Kandidaten mit einer sehr gut umgesetzten Berufserfahrung auch unter 3 Jahren, allerdings mit sichtbarem Entwicklungspotential ausgestattet. Ihr Herz schlägt für die Verantwortung und Weiterentwicklung von Ratingverfahren. Sie verstehen es, die Erfordernisse und Inhalte passend in Richtung Fachbereich zu kommunizieren. Sie bereiten die Prüfungen der Bankenaufsicht vor und begleiten den Gesamtprozess. Der Konzern hat seine Produktwelt passend auf die Zukunft ausgerichtet. So steuern Sie die noch laufenden Altverfahren im Abgleich mit den neu entwickelten Modellen, leiten wichtige Erfahrungswerte in Ihre Arbeit ab. Sie präsentieren in die Führungslinie, in Sonderthemen arbeiten Sie projekthaft auch im direkten Vorstandskontakt. Standort: Eschborn (direkt vor den Toren Frankfurts)
 
Profil:
 
  • Eigenständige Überwachung der eingesetzten Methoden nach regulatorischen und ökonomischen Vorgaben. Folgende CRR Vorgaben sind dabei maßgebend: Abschnitt 6, Anforderungen an die Anwendung des IRB Ansatzes, Unterabschnitt 1-4 (Artikel 169-188) sowie Artikel 190

  • Entwicklung von Methoden und Instrumenten zur Messung, Quantifizierung und Klassifizierung von Risiken

  • Vorbereitung und Steuerung des jährlichen Validierungsprozesses (Datenaufbereitung, Validierungsanalyse, Validierungsdokumentation)

  • Dokumentationspflege der eingesetzten Methoden für die Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeiten und der Verlustquoten zur Erreichung regulatorischer Konformität

  • Entwicklung der Kalibrierung sowie Weiter- und Neuentwicklung der bestehenden Methoden sowie Methoden der neuen Portfolien

  • Beobachtung methodischer Entwicklungen aus regulatorischer, ökonomischer und statistisch / mathematischer Sicht

  • Begleitung des jährlichen Revisions- und JA-Prozesses nach MaRisk zur Methodenprüfung

  • Laufende Überwachung der eingesetzten Bonitätsbewertungssysteme und zu schätzenden Risikoparameter

  • Integration der Methoden und Instrumente in die EDV-technischen Abläufe, Prozesse und Systeme

Anforderungen:
 
  • Abgeschlossenes Studium der Mathematik/Physik, alternativ Betriebswirtschaftslehre / Volkswirtschaftslehre mit klarer Affinität für mathematische Themenstellungen

  • Sehr gute Erfahrungswerte in der Anwendung und Entwicklung von Risikomessverfahren

  • Sehr gute Kenntnisse in der Bonitäts- und Branchenanalyse

  • Rund 3 Jahre Berufserfahrung im Risikomanagement eines Finanzdienstleistungsunternehmens / Beratungs- / eCommerce-Hauses

  • Projekterfahrung, gerne auch mit erster Projektleitungserfahrung

  • Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen in Kombination mit guter Präsentationsgabe

  • Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

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